مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس …

تجزیه وتحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به منظور آزمون فرضیه ها فراهم شود.
دراین فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیمیافته ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
در این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ابتدا آمار توصیفی ارائه شده و پس از آن با استفاده از آزمون های آماری به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق پرداخته می شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تاییدیا رد فرضیات می گردد.
۳-۱۱- آمار توصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه‌ای متغیرها (سری‌ها) جهت برآورد و تخمین الگو و تجزیه و تحلیل دقیق آنها برآورد آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع میانگین و مهمترین مشخصه پراکندگی آن واریانس می باشد در عمل برای تشخیص میزان پراکندگی یک توزیع از جذر واریانس یعنی انحراف معیار استفاده می‌کنیم. به وسیله این مشخصات میتوان دیدی کلی در مورد مقادیر هریک ازمتغیرها بدست آورد مقدار آماره‌های توصیفی متغیرهای تحت بررسی در این تحقیق شامل شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی،شاخص های توزیع می‌باشد.
۳-۱۲-تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای تحقیق
با توجه اینکه در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به ۱۳۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر نهمتغیر است که هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب ‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم‎خطی، از مفروضه‎های استفاده از تحلیل رگرسیون می باشند.
در تحقیق حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است.
برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده شده است. در نهایت برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
۳-۱۳آزمون های رگرسیون
تکیه بر نتایج آماری بدون توجه به پیش فرضهای مدل رگرسیون از اعتبار چندانی برخوردار نیست و نمی توان از آن برای تصمیم گیریها استفاده کرد. بنابراین قبل از انجام هر گونه تفسیر نتایج رگرسیون، باید برای تصدیق صحت نتایج، مفروضات مدل را بررسی نمود.
۳-۱۳-۱- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی دادهها، لازم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود چون در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود. در این تحقیق برای بررسی مانایی متغیرها برای دادههای ترکیبی، ازآزمون فیشر-ADF استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا بطور معادل، عدم مانایی متغیر ها می باشد که اگر مقدار p-valueکمتر از ۰٫۰۵ باشد فرض صفر رد می شود و متغیرها مانا هستند.
۳- ۱۳-۲- بررسی ناهمسانی واریانس
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سنجی، موضوع واریانس ناهمسانی است.واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. در واقع ما در تخمین رگرسیون که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجاممیشود ابتدا فرض میکنیم که تمامی جملات خطا دارای ‍‍واریانس های برابر هستند وبعد از آن که مدل را تحمین زدیم سپس با استفاده از یک سری روش‌ها و تکنیک‌ها به بررسی این فرض می پردازیم و این که آیا واقعا در مدل ما واریانس همسانی وجود ندارد؟ ولی در مورد کارهای عملی اقتصاد سنجی همواره دو مسئله برای محقق پیش می آید ۱)با توجه به آن که مقادیر جملات خطا در جامعه ی اصلی قابل مشاهده نمی باشد چگونه میتوان به وجود واریانس ناهمسانی در مدل پی برد؟ ۲)در عمل بسیار غیر محتمل است که دقیقا تمامی واریانس‌های جملات خطا با یکدیگر برابر باشند و معمولاً واریانس‌ها مقداری با یکدیگر تفاوت دارند.بنابراین سوال طبیعی که اینجا مطرح میشود این است که آیا معیاری آماری وجود دارد که میزان نابرابری واریانس‌ها را اندازه گیری کند تا با استفاده ار آن بتوانیم بگوییم که اگر میزان نابرابری واریانس‌ها از مقداری بیشتر باشد مدل ما مشکل واریانس ناهمسانی دارد. برای پاسخگویی به سوال فوق باید گفت که اقتصاددانان از روش‌های گوناگونی استفاده میکنند که میتوان برای مثال آزمون بروش پاگان و آزمون وایت و آزمون پارک را نام برد که البته یکی از پرکاربرترین روشها آزم

نوشته ای دیگر :
رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان- قسمت ۱۰

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ون وایت است.
برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال،از آزمون وایت [۱۰۹]استفاده شده است. با استفاده از آماره F (فیشر) براحتی می توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارد یا خیر. به این صورت که اگر احتمال مربوط به آماره [۱۱۰]F بیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضیه H0 رد نشده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می شود. در صورتیکه خلاف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن میتوان از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته[۱۱۱] استفاده کرد.
H0: همسانی واریانس
H1: ناهمسانی واریانس
۳-۱۳-۳- آزمون F لیمر
به منظور گزینش یکی ازروشهای داده های تابلویی ویا داده های تلفیقی از آماره اف لیمر استفاده شده است. به عبارت دیگر آماره اف لیمرتعیین می کند که عرض ازمبدآ جداگانه برای هریک از شرکت ها وجود دارد یاخیر.درصورتی که دربین مشاهدات ، ناهمگنی یاتفاوت های فردی وجود داشته باشد، از روش داده های تابلویی ودرغیر این صورت از روش داده های تلفیقی استفاده می شود. زیرا فقط داده ها روی هم انباشت شده وتفاوت بین آن ها لحاظ نشده است.
:H0 داده های تلفیقی
H1: داده های تابلویی
۳-۱۳-۴- آزمون هاسمن
اگرپس از آزمون F لیمر،فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می شود روابط را می توان در قالب کدام یک از روشهای آثار ثابت ویا آثار تصادفی بررسی کرد. آزمون هاسمن این موضوع را مشخص می کند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط عرض ازمبدآ ومتغیرهای توضیحی وجود ندارد وازیکدیگر مستقل هستند. درحالی که فرضیه مقابل (روش آثار ثابت) به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر ومتغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. بنابراین در صورت رد فرضیه صفر از روش آثارثابت ودر غیر این صورت روش آثار تصادفی استفاده می شود.
H0: روش آثار ثابت
H1: روش آثار تصادفی
۳-۱۳-۴- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده ها از آزمون دوربین واتسون استفاده میگردد. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه ۴≥DW≥ ۰ می باشد. که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر ۴ شود، خود همبستگی کامل منفی بین پسماندها وجود دارد. اگر این مقدار حدود ۲ باشد، خود همبستگی وجود ندارد(بدری،۱۳۸۹). در پژوهش حاضر از این آزمون برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده شده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسیله جزء AR یا با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته( GLS )برطرف می شود.
H0: عدم وجود خود همبستگی
H1: وجود خود همبستگی
۳-۱۳-۵- ضریب همبستگی پیرسون،
ضریب همبستگی با حرف R نشان داده می شود و مقدار آن بین ۱- و ۱+ نوسان دارد.همبستگی مثبت مبین حرکت هم جهت متغیر تابع و متغیر مستقل است. در حالی که همبستگی منفی، حرکت دو متغیر را در جهات معکوس مشخص می نماید.
۳-۱۳-۶- ضریب تعیین:
ضریب تعیین ، معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطلاعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف، فراهم می سازد . به ویژه این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهد که به تغییرات همه متغیرهای مستقل الگو مربوط است. هر چه مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و داده های آماری نمونه وجود دارد . البته افزایش ضریب تعیین در داده های سری زمانی امری مطلوب است اما وقتی از داده های مقاطع مختلف در یک دوره استفاده شود ، این امر به طور منطقی به کاهش ضریب تعیین منجر خواهد شد. چرا که با توجه به خصوصیات متفاوت در هر یک از مقطع ها ، وجود مقاطع مختلف در یک دوره ، نشانگر عدم هماهنگی داده های تحت بررسی است کهاین امر باعث نزول قدرت توضیح دهندگی در یک رگرسیون خواهد شد.
۳-۱۵ نرم افزار تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها ،ابتدا داده های گردآوری شده را به صفحه گسترده اکسل منتقل و پس از سازماندهی وانجام محاسبات لازم ، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews7 استفاد گردید.
خلاصه این فصل:
در این فصل محقق متدولوژی تحقیق را بیان نمود. روش تحقیق ، جامعه مطالعاتی ، قلمرو تحقیق ،نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات، مطالبی بود که دراین فصلمورد کنکاش قرار گرفت.

نوشته ای دیگر :
فایل - بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی ...