مقاله – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در بورس …

رد فرض صفر

پانل با اثرات ثابت

نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای مدل اول و دوم در جدول ۴-۴ نشان داده شده است. نتایج نشان داده که آماره  آزمون هاسمن برای مدلهای اول و دوم به ترتیب برابر با ۷۱۱/۲۹ و ۱۲۶/۳۷ بدست آمده است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار می باشند که حاکی از تایید فرضیه  می باشد، لذا با توجه به آمون هاسمن برازش مدل‌ رگرسیونی اول و دوم این تحقیق با استفاده از مدل داده‌های پانل به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.
۴-۵) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
همان طور که در فصل ۳ اشاره شد، پیش از برازش مدل‌های رگرسیون لازم است ابتدا مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.
۴-۵-۱) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. این آزمون برای متغیرهای وابسته انجام شده است. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار SPSS برای این متغیر به شرح جدول ۴-۵ است. با توجه به جدول فوق و آماره Z کولموگروف اسمیرنوف از آنجائیکه سطح معناداری برای تمامی متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ است فرضیه H0 تایید شده لذا با اطمینان ۹۵% می توان گفت متغیر های مزبور در مدل های فوق از توزیع نرمال برخوردارند.
جدول ۴- ۵ .آزمون کولموگروف اسمیرنوف

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

نام متغیر Z کولموگروف اسمیرنوف سطح معناداری نتیجه
درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی Individual Investors ۹۰۹۱/۰ ۲۳۷۱/۰ توزیع نرمال است
نوشته ای دیگر :
بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی ...

۴-۵-۲) آزمون استقلال خطاها
آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده (خطا)های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می‌نماید: